ざっくりシストレ日記

イザナミを使用した株式投資日記

イザナミで簡単な検証をやってみた

 今回はイザナミの検証や売買ルール作成がどんな感じなのか記事にして紹介したいと思います。

 

ブログ用に条件を作ってみた

まずはじめに、どのように売買するか売買ルールを決めます。

仕掛けの条件を「終値の5日移動平均乖離」が-15%より小さくなった翌日に寄付き成行き注文としました。

 

これの意味的には、

 

  • なんらかの理由で短期間で急激に株価が下がる→
  • 同時に投げ売りする人が発生する→
  • 適正の株価より下がりすぎる→
  • 割安ということで買いが入る、またはリバウンド狙いで買いが入る、または売る人がいなくなって上がりやすい。

 

そんな単純ではないと思いますが、そんな感じを狙った逆張り手法です。

 

わかりやすくするために今回は条件を1パレットのみにしました。

 

条件はいくつでも追加することができます。ただし注意しないといけないことは、勝率や期待値を良くしようと条件をたくさん追加すると過剰最適化と言って、過去の良いトレードだけを集めたルールとなってしまいます。その場合、過去の結果との再現性は低くなります。

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手仕舞いは、仕掛けた日の翌日の寄付き成行き手仕舞い。こちらもシンプルです。

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対象とする銘柄の市場も選べます。今回はマザーズJASDAQにしました。

市場を「全て」にするか、市場によってルールを変えるかは難しいところです。

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他にも設定できる項目があるのですが、ここでは省略してバックテスト実行。

 

 

その後、最適分散投資設定をします。

運用資金を設定してのシュミレーションとなります。

その他に1銘柄に投入する金額や1日に仕掛ける銘柄数も設定できます。

今回は、1銘柄上限投入金額を20万円と設定しました。

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設定が完了したら実行し、下記が検証結果になります。

 

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 2000年から検証できるので約18年分でこの条件で売買したときの結果が表示されます。

 

資産グラフはギリギリ右肩上がりに見えますが、実運用は難しいかもしれません。

 

こんな感じで検証したりオリジナルの売買ルールが作れちゃうんですよー。

 

ただ利益を出せるかどうかは、また別の話なんです!

 

 

 12月6日の結果

 

 

 

本日もシストレ継続中です。

本日の結果はー2万円となりました。

 

唯一の売り戦略が久しぶりに約定してくれて利益を上げられましたが、その他の買い建てはさすがにマイナスをくらってしまいました。

 

日経がさらに下落していけば、絶好の買い場が訪れると思っているのですが、どうでしょうか?

 

 

 

 

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