ざっくりシストレ日記

イザナミを使用した株式投資日記

システムトレードのストラテジーとは?バックテスト→フォワードテスト完了のその後

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 株のシストレを始めるためにはストラテジーが必要

株のシストレを始める方法は、システムトレードソフト「イザナミ」を購入してシストレするのが個人的にはオススメです。

 

但し別途、ストラテジー(=売買ルール)がないとシグナル抽出ができません。

 

自分で作成するのは慣れないうちは少々時間がかかってしまいます。

 

そんなときは下記のサイトで気になるストラテジーを購入する方法があります。

株システムトレードのトレジスタ

実際に私も購入したことあるんですが得る物は多いです。

 

 

また手持ちのストラテジーを増やしたいという人にもお勧めです。

ストラテジーを複数同時に使うメリットは大きいと思ってます。

 

株システムトレードのトレジスタ

 

 

 サイトに移って1番上のメニューの左から2番目に「ストラテジー」という項目があって、そこをクリックするとストラテジー毎の月間成績が見れます。

 

さすがに12ヶ月の全ての月でプラスとなるストラテジーはありません。

上げ相場、下げ相場、ボックス相場とストラテジー毎に得意な相場があります。

 

既にシストレ運用中の人は自分の成績を見て不調だった月に、逆に好調なストラテジーを探して購入することで、毎月プラスを目指せるのではないでしょうか。

 

 

株システムトレードのトレジスタ

 

システムトレードソフト「イザナミ」で作成したストラテジーの紹介

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 2017年の2月ぐらいに作成しました。

利益 5,398,537 PL 1.0
件数 797 PF 2.1
期待値 6,774 最大利益 109,780
期待値% 1.4% 最大損失 -107,320
勝率 67% 最大利益率 24.9%
仕掛平均 490,798 最大損失率 -22.0%
勝平均 19,693 最大DD 320,700
負け平均 -19,016 最大連敗 6
勝平均 4.1% 最大連勝 20
負け平均 -3.8% DD日 2014/2/7
勝合計 10,456,906 連敗日 2008/10/6
負け合計 -5,058,369 連勝日 2008/6/11
平均保有 1.62 トレード日数 527
保有日数 1,290 1日仕掛数 1.5

 

直近の成績は下記です 

件数 損益 1件当たり
19 2月 2 1,660 830
19 1月 1 5,480 5,480
18 12月 28 -79,560 -2,841
18 11月 6 60,080 10,013
18 10月 37 452,960 12,242
18 9月 5 68,100 13,620
18 8月 9 -7,780 -864
18 7月 21 -4,920 -234

 

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作成したばかりの頃に、使用していたんですが損益(資産グラフ)は横ばい状態が続き、資金は増えも減りもしませんでした。

カーブフィッティングの可能性が高そうなので、様子を見るため運用をストップしました。

 

しばらく様子を見た結果(フォワードテスト実施の結果)、作成したときより資産グラフが増加して好調に推移しているように見えたので、運用を再開しました。

 

それが昨年2018年11月末だったのです。

 運用再開後すぐに損失となりました。(´ε`;)ウーン…

 

 

【シストレ】順張り(逆指値を使った)ストラテジーとスリッページについて

 逆指値仕掛けといえば直近高値や抵抗線や支持ラインを上抜けたブレイクアウトが有名です。

上昇相場のときは逆指値を使った戦略が調子が良くてたくさん作って、運用してたんですが2018年ぐらいから徐々に、ほとんどの戦略が使えなくなってしまいました。

現在も1つ以外は運用を止めてしまっています。

上昇相場のときは、なんでも逆指値で勝てたような気がするのですが、今は勝てなくなってしまいました。

私だけかもしれませんが、もしかしたら高期待値を狙い過ぎたのかもしれません。

 

スリッページ

逆指値で注意したいのはスリッページです。

(逆指値→トリガー価格到達で成行き注文での話)

スリッページとは注文した価格と実際の約定価格の差の事です。

スリッページを知らないと大変なことになります。

私は知らなくて何回か数万円の損になってしまいました。

発生するメカニズムは株価が高値抵抗線や支持ラインなどの逆指値注文のトリガー価格に到達すると、同じように注文していた人達の成行き注文が一斉に入ることで一気に株価が吹っ飛んでしてしまう現象です。

思っていた価格よりもの凄く高い価格で約定してしまうというビックリ&悲しい現象です。

回避策 

 

回避策としては皆と違うところにトリガー価格を持っていくか、売買代金が大きい銘柄に仕掛けることで回避できます。

イザナミで逆指値仕掛けを使った売買ルールを 作るときは売買代金や出来高制限をしっかり設定することをオススメします。

  

システムトレードで不調なストラテジーを停止するかどうか

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シストレを行っていると使用している売買ルール(ストラテジー)が好調な時もあれば、不調な時もあります。

 

ストラテジーが不調な時に、このまま使い続けてもいいのか不安になることがあると思います。

 

実はこの問題はシストレを続けていくにあたり最大のテーマだと思っています。

ここでは売買ルールの停止の基準について書きたいと思います。

   

 結論から書きますと、それは、ズバリ「自分がその売買ルールを信じることができなくなったら停止する」です。

 

事例を挙げて説明していきます。

ストラテジーの直近の成績が悪い!期待値がマイナスのとき・・ 

 通期(2000年から)や1年前から現在までの結果は勝率も期待値もとても良いので一時的な不調だと思いたいところです。

  

検証上でも不調な時期はありましたが不調の後はすぐに高値更新するような検証グラフとなっています。

 

しかし、どうしても売買ルールを信じられない不信感のようなものが生まれてしまっています。

ストラテジーの運用を止めるか、それとも・・

  結論は

「自分が本当に信じられるルールでトレードする」

です。

 

売買ルールの特性上、停止や改良無しで運用を続けられるのは稀です。

 

スパっと停止しましょう。

 

期間が経過して信じることができたら再度復活させましょう。

 

 

原因の考察

株式市場は変化を続けています。

市場が変化した場合、過去のストラテジーがマッチしなくなるのはごく自然なことです。

 

もうひとつの対策

運用停止のほかに、もうひとつできることがあります。

市場の変化を捉えて、ストラテジーを修正することです。

 

市場の変化を捉える為には相場や個別銘柄を注視する必要があります。

バックテストを駆使することで、変化にも気づきやすくなることは間違いありません。

   

 

【おまけ】システムトレードソフト「イザナミ」のストラテジーを販売する方法

 システムトレードソフト「イザナミ」のオリジナル売買ルールを販売する方法があるので紹介したいと思います。

 

システムトレードソフトの入手

 

システムトレードソフトには種類がありますが、私のおすすめは「イザナミ」になります。

下記のリンクからトライアル版が無料でダウンロードできます。

 投資するなら、バックテストは必須です!
『株式投資ソフト イザナミ』♪無料ダウンロード♪

 

 

システムトレードソフト「イザナミ」の基本機能 

  • 売買ルールの作成
  • バックテスト
  • 最適分散投資
  • 株価チャートの表示 

 

難しいプログラムを組む必要はなく、条件パレットをドラッグアンドドロップすることで売買ルールを作成することができます。

これらの基本機能はトライアル版でも使用できます。  

 

 

売買ルール(ストラテジー)の販売方法

 

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株システムトレード販売のトレジスタ

 

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こちらのサイトに販売者登録をして自分で作成したストラテジーを登録申請します。

ストラテジーの紹介文と画像も自分で用意します。

 

 

売買ルール(ストラテジー)の審査について

 

 

ストラテジーの内容については審査があります。

なんでも販売できる訳ではありません。ある程度の品質が求められます。

これは購入するユーザーへの保護となります。

 

 

審査基準は公開されていて何をクリアすれば販売できるのか、わかるようになっています。

これは審査される作成側にとっては、とてもありがたいです。

 

もちろんオリジナルであることが求められます。

 

 

審査基準をいくつか紹介すると

 

 

  手数料負荷が無い状態で、1取引あたりの期待値(円)が1,500円を下回る場合は公認できません。 

 

たしかに1取引あたりの期待値は1,500円以上は欲しいですね。

 

 


・最悪時期(過去の検証上の最大ドローダウンが発生した時期)に検証を開始した場合でも資金の40%以上を失わないこと。          
 ・勝率(年毎)100%は必須(往復売買手数料1,000円の負荷をかけた場合にもなるべく同様になるのがベストです。)1トレードあたりの期待値0.5%以上 

 

 イザナミでは2000年から検証できるので、約18年間の年毎の勝率は100%が必須です。

「取引単位で50%程度、月単位で65%以上、半期単位で75%以上、年単位で100%が理想」とも書かれています。

 ドローダウンの制限もあり、私はこの条件を満たすとなるとかなり苦戦することになってしまいます。

たぶん作成に1日2時間使っても2週間ぐらいかかりそうです。

 

   

バックテスト段階で総取引回数が5,000回未満など総取引回数が少ないストラテジーは、実用性の観点から承認できない場合があります。   

 

取引回数5000回以上!これは難しい。やはり取引回数が少ないと実用性の観点で承認できないと。個人的には取引回数が少ないと信憑性、再現性も怪しくなるのではと思っています。

 

 その他にも売買代金、出来高制限、逆指値使用ルールのときのスリッページの負荷設定などあります。

 

最初から基準が定められているので、自分自身で基準に達しているかどうか比較検討できるので作成しやすさはあると思います。

 

 参考にリンクを貼ります。

「イザナミ公認売買ルール」公認基準       
http://www.izanami.jp/rule/ofsstandard.html 

 

 

自分で作った売買ルールを販売して収益を上げるのも、シストレの楽しさかもしれません。

 

 

 

ご訪問ありがとうございました。

 

※当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。株式投資は自己責任でお願い致します。