ざっくりシストレ日記

イザナミを使用した株式投資日記

気になるときはバックテストして勝率と期待値を確認する

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こんばんわ!

システムトレードソフト「イザナミ」を使って株のシストレを行っています。

  

 

シストレで使用している売買ルールが不調だったり、仕掛ける銘柄に疑問を持つようになったことはありませんか?

 

シストレでは

・期待した成果が得られない

・むしろ損益が悪化している

ということが往々にして起こります。

 

そんなときはシストレに対して、なんらかの改善を行うことが必要かもしれません。

 

シストレ(複数の売買ルール)に対して行う改善方法を紹介したいと思います。

 

 

気になることがあるのでバックテストを行って検証

 

 

過去の同様な条件で仕掛けたときの期待値はどうなのか?条件で分岐させて勝率と期待値を確認します。

 

 

前提としてシストレでは好調なときもあれば不調なときもあるので直近の数日の結果を見てむやみに売買ルールの修正や運用停止は行うべきではないです。

 

現状の問題のある売買ルールの把握

最適分散投資の結果概要表示→その他の集計で売買ルール毎の勝率や利益率を確認します。

不調な売買ルールは一瞬で把握できます。

 

バックテストでの結果確認

年単位での勝率や利益率を確認します。

 

最適分散投資設定の検討

損益が順調なときは売買ルールの変更や最適分散投資設定の変更は、行う必要はないと考えていますが、損益結果が悪いときは対策は必要だと思っています。

 

 

不調の売買ルールの詳細を見る

  過去と直近の成績の下記項目を比較して修正や停止を判断したいところです。

・資産グラフ

・過去の連続負け数

・最大ドローダウン

・最大損、最大益

 

過去と比べて明らかに異常値があったら、売買ルールに問題があるのかな?と思います。

 

対策の一つとして売買ルールの追加

 ゼロから売買ルールを作成するのは大変なので、昔作った売買ルールをバックテストして最近の結果を見て、少しアレンジして復活させる。

 

 

 

投資するなら、バックテストは必須です!
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ご訪問ありがとうございました。

株システムトレードソフトイザナミ
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