ざっくりシストレ日記

イザナミを使用した株式投資日記

イザナミのシステムトレードでドローダウンを抑える方法

システムトレードソフト「イザナミ」を使って株のシストレを行っています。

 

イザナミのシステムトレードでドローダウンを抑える方法として実施したのが下記の4つです。

 

・1銘柄当たりの仕掛け金額を下げる
・複数戦略で挑む
・売買ルールの相関を確認する
・売り戦略の追加

 

 

 

現在のバックテストのドローダウン

 

久しぶりに2008年から現在までバックテスト(最適分散投資)を行いました。
下記が結果になります。

最大DDの項目が以前より小さくなりました。

 

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2008年はリーマンショック、2011年は大震災がある為ドローダウンを確認するときはチェックします。

 

2000年~2007年は環境や状況がだいぶ違うこととバックテスト時間短縮の為カットしました。

 

 

私は昨年2018年12月に20%オーバーのドローダウンを発生させてしまいましたが、それがドローダウンを見直すきっかけとなりました。

上記4つの対策を実施した結果、バックテストで以前よりもドローダウンを小さくすることことができました。

 

個人の感想ですが
大きなドローダウン中は「ストレス増大&精神不安定」を発生させます。
大きなドローダウン中は「軽いうつ状態」になります。
大きなドローダウン中は楽しいはづのシストレが楽しめなくなります。

つまりドローダウンは小さければ小さいほど良いといことが経験からわかりました。

勝率、期待値、利益率を犠牲にしても優先すべき項目かもしれません。

 

ドローダウンは必ず更新するので過去の検証でドローダウンが大きいということは、未来において、さらに大きなドローダウンが発生するのは間違いありません。

 

シストレでドローダウンを抑える方法

  

1銘柄当たりの仕掛け金額を下げる

1銘柄当たりの仕掛け金額を下げるのが1番簡単にできるドローダウン抑制方法です。

複数戦略で挑む

1銘柄当たりの仕掛け金額を下げてしまうと資金効率が悪くなる場合があります。

資金を効率良く運用しようとするとポジションを多く持つ必要があります。
その為に複数のストラテジー(=売買ルール)で挑みました。

  

売買ルールの相関を確認する

複数にしたのは良かったのですが単純に勝率・期待値の高いストラテジーで複数運用しました。

しかしドローダウンの観点では、あまり良くありませんでした。

 

理由は同じような戦略のストラテジーで複数運用となってしまった為、集中投資から分散投資へと変わっただけで単一のストラテジーで運用しているときとドローダウンは、さほど変わっていませんでした。

そこで重要になってくるのが売買ルール毎の相関だとわかりました。
相関のない売買ルールを複数持つことが重要でした。

相関のない例)
ある期間:売買ルールA好調 売買ルールB不調
ある期間:売買ルールA不調 売買ルールB好調

売り戦略の追加

買い戦略と売り戦略は、相関が無い場合がほとんどですので売り戦略を追加するとドローダウンの抑制になると思います。

 

 

売り戦略の注意点?

冒頭のバックテスト (最適分散投資)結果の中での最大ドローダウンは2017年に起こっています。

その付近のトレードをチェックしていると懐かしいトレードが出てきました。

このトレードが最大DDになった要因のひとつとなっています。 

 

 売り戦略での仕掛けです。

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この空売りトレードは連続ストップ高をしてしまって空売りした人は買い戻すことができずに大変な思いをしたことで有名?です。
私もこのとき空売りしてたので・・・。

売り戦略を入れる以上、このようなリスクもありますということでご紹介しました。

 

このトレードは冒頭のバックテスト画像の結果の中に含まれています。

これをトレードしないように条件を追加することは簡単で可能なんですが、していません。

個別の悪い結果を見てそれだけを削るような売買ルールの作り方はアプローチとしては間違っていると思っているからです。

材料で暴騰・暴落する現象は個人的には甘んじて?受け入れるしかないのだと思っています。

 

 まとめ

ドローダウンが大嫌です。

最大ドローダウンが訪れませんように。

 

 

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