ざっくりシストレ日記

イザナミを使用した株式投資日記

久しぶりに最適分散投資結果と売買ルールの運用停止基準

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8月19日〜23日 今週の損益結果

 

 

今週の損益はプラス21万円です。
久しぶりにストップ高をゲットできて今週は刺激のあるシストレになりました。

 

インパクトHDのトレード

 

先週のトレードに話になります。

悪材料が出て終日ストップ安に張り付いた銘柄があってそのときに不運にも仕掛けてしまっていたのがインパクトHDでした。

 

終日ストップ安はめったにないですが、大量に売りが出て15時まで値が付かないような

銘柄は普通の人なら買わないと思います。

 

注文を取り消すところ忘れてしまい約定しました。

 

検証でも約定してます。

売買ルールで翌日の条件を使えばトレードしないようにできますが条件は入れていません。


今週のインパクトHDは悪材料が無くなってしまったのかストップ高もあって大きく上昇しました。

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その上昇にうまく乗っかることができ利益を得ることができました。

 

材料を気にしなくていいのもシストレの良いところです。

 

 

現在の最適分散

 

最新の最適分散投資結果です。

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8月になっても売買ルールの運用停止をしたり、追加や修正をしたりしているので実際の損益より良くなってしまってしまっています。


でも、もう変更しません!いい加減、完成にします。

頻繁に変更しても改悪しているだけかもしれません。

売買ルールを信じましょう!


成績が悪いからといって、その都度修正するのはあまり良いことではありません。

 

現在のルール別の勝率・期待値

 

現在の売買ルール別の結果です。
今は全部で31個です。

期待値が悪い順に並べ替えています。

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期待値を上げる為に取引回数を削るのはカーブフィッテイングに近づくかもしれません。
高期待値のルールはそういうものがありあます。

 

運用停止について

 


成績が悪くなると、すぐにその売買ルールを停止したくなります。


売買ルールの運用を停止する基準がないので最近はどうなったら停止すればいいか考え

ていました。


正解はないと思いますが、私が思いつた停止する基準は、1年または半年の期間で期待

値が0.5%以下になったら停止しようと思います。

今思いつきました。

 

 

売買ルール別の結果の画像の上から2番目の売買ルールが現在期待値が0.55%なのでここから損失を出して期待値が0.5%以下になったら停止する予定です。

一番上は何故入っているか忘れました。

 

 


もう一つ、今週やったことを紹介します。


ただ色々間違っているかもしれません。

 

ある売買ルールの損益累積グラフが右肩下がりになってくると

「この売買ルールの最近の損失はどのくらいの確率で起こり得るものなんだろう?」

と考えます。

 

我慢して使い続けるべきか、それとも停止するべきか悩むところです。

 

過去のドローダウン金額には到達していないので、普通に起こり得るのかなぁ~とも思います。

 

そこで有名なサイトを参考にして損益の標準偏差を出してグラフにしてみることにしました。


ただトレード毎の標準偏差だとバラツキが小さくてエクセルで計算したドローダウンがイザナミの結果より小さくなってしまいました。

そこは損益結果を日計(手仕舞い日毎の損益合計)の標準偏差にすることで一致しました。

 

期待値:13,953

標準偏差:45,548

最大DD:-334,259

 

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フォワードの通算損益はプラスですが、こうして見るともともと優位性のない売買ルールだったのかもしれません。

 

運用停止の判断材料になりえるかは、これからも色々試したいと思います。

2σで96%内と言われているので2σで止めてもいいのかもしれません。

 

 

 

フォワードの損益結果を途中から始めても3σにタッチするのは同じタイミングでした。

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ブログを始めてから実損益は累計で-61万円 です。

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8月は今のところ奇跡的に+34万円です!!

この調子で頑張ります!

 

 

 

 

 

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地球の重力に耐えられない

    

今週もお疲れ様でした。

ご訪問ありがとうございました。

 

※当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。株式投資は自己責任でお願い致します。