ざっくりシストレ日記

イザナミを使用した株式投資日記

内緒にしたい…ストラテジーと検証結果は最高のリラクゼーションです

今回は、現在使用している自作19個のストラテジーの合算した検証結果の画像を貼りたいと思います。

 

 

使用しているソフトについては下記をご覧ください。

 

www.hasannsurumade.site

 

 

検証結果は正直カーブフィッティングになっているかもしれないので内緒にしようかと思ったのですが参考になればと思い公開します。

 

カーブフィッテイングとは、ストラテジー(売買ルール)を作成するときに過去のトレードから成績の良いトレードばかりを抽出するように条件を追加していき将来において優位性を確立できていない状態や資産曲線を指します。

過剰最適化ともいいます。

 

カーブフィッテイングされた売買ルールでは、過去の成績や資産曲線はすばらしく、勝率も期待値も高いのですが実際にトレードをしてみるとまったく使い物にならない売買ルールだったりします。

 

 

2000年から現在までです。

 

まずは検証上の資産曲線

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概要レポート

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 通年レポート

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素晴らしいですね~。

こんなに資産が増えたら最高です。

明日から大金持ちになれる気分です。

これを眺めるのは最高のリラクゼーションです。

 

しかし

 

これは、過去の検証上の成績なんです。

 

実際の運用はブログがスタートした11月下旬から使ってます。

そして実際の成績は一ヶ月でマイナスとなってしまいました。 

 

過去に同じ様なことを何回も経験したような・・?

 

ストラテジーがカーブフィッティングになっていたということもありますが今回はどうでしょうか?そうならないことを祈っています。

 

 

検証結果をよく見ると過去に3回100万超えのドローダウンがありますね。

検証上のドローダウンはいつしか必ず更新するとも言われています。

耐えられるのでしょうか。

 

 

 

 

 

 19個のストラテジーの中に今月12月の成績がプラスになっている買い戦略が1個だけありました。

 

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  「暴落アンチ君」と名付けたいと思います。 

 

 

 

 

株システムトレードソフトイザナミ
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